AIは、天使か? 悪魔か? 金融クラッシュの恐怖

IT小僧の時事放談

AIは、天使か? 悪魔か? 金融クラッシュの恐怖

更新日:


AIが普及し、人類が幸福になる。

なんて「甘い夢を語っている人々」もいますが、ダイナマイトが平和利用ではなく戦争の道具になったようにAIが、人々を不幸に導く可能性も十分考えられます。

映画「ターミネーター」のように直接、人類抹殺をするのではなく、経済をクラッシュさせる可能性もあります
経済クラッシュにおける人々の不安は、争いを招きます。

今回の
「IT小僧の時事放談」
では、
「AIは、天使か? 悪魔か? 金融クラッシュの恐怖」
と題して
「AIによる経済クラッシュ」
について考えてみました。

今回も小難しい話をできるだけ簡単に解説しながらブログにしました。
最後まで読んでいただけたら幸いです。

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FRB(米連邦準備制度理事会)議長の懸念

2018年2月27日、連邦下院金融委員会の公聴会に出席したジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、金融界にいくつかの懸念事項を表明した。
「インフレのペースが加速する可能性がある」
「市場のボラリティ(変動性)が激しい」
この2つが、金融の世界に波紋を投げかけました。

特に市場のボラリティ(変動性)については、2月上旬に
「数日のうちに数兆ドルが消えては生まれ、また消えては生まれることを繰り返しました。」
このようなことが発生した後だったので「FRB議長の言葉は強く響いています」

1兆ドル=105兆円(1$105円換算として)ですよ。

日本の国家予算が、2018年度の総支出で97兆7128億円ですから、国家予算が、数日のうちに上下するという。

デジタルデータ上と言え、想像もできない取引が行われています。

上場投資信託(ETF)とは?

金融商品の中に上場投資信託(ETF)というものがあります。

上場投資信託(ETF)とは、
上場投資信託(Exchange Traded Fund)の略称でETFは、株式指数(選ばれた株式の平均価格を指数で表したもの)と連動する指標のようなものです。
日本だと「日経平均株価」「TOPIX」米国だと「ダウ工業株30種平均」が有名な株式指数となります。

このETFを購入するということは、株式指数の対象の株式の取引を間接的におこなうのと同じような意味を持ちます。
簡単に言えば「複数株式のセット」のようなもので、このセットを売り買いするようなものと考えてください。

ETFには、いろいろな商品があり「日経平均連動型」「TOPIX連動型」などがあります。

米国では、「NASDAQ100連動」「NFダウ・ジョーンズ」「SIMPLEーXNYダウ」などが有名です。
これらのETFと呼ばれる取引は、リアルタイムな値段で更新されるため人気金融商品となっていて株式取引の30%がETF取引と言われています。

クオンツ

ETFは、すでにコンピュータ取引が当たり前の世界です。
1秒以下の取引が自動で取引されている世界で、米国では、5年異常前から人の手は、ほとんど入っていません。
「上がりそうだ、下りそうだ」という牧歌的な世界は、ここにはありません。
プログラムによって利益を得るように設計されたシステムが、淡々と売買をしているのです・
より優れたシステムが、勝つ(利益をあげる)という、ゲームとなっています。

この取引に使われるプログラム、10年ほど前から、数学者の理論が使われていました。
金融会社に数学者が雇われていたのです。

彼らは「クオンツ」と呼ばれています。

クオンツは「Quantitative:数量的」という言葉から派生した用語で、金融業界で培ってきた「経験」や「嗅覚」によって金融商品を取引せず、高度な数学・物理学を駆使して、市場動向や企業業績を分析・予測したり、投資戦略や金融商品を開発・考案、あるいはそれを行う数理分析専門家のことです。

ロケット工学の博士や数学者が金融会社に雇われています。

クオンツか? AIか?

AIが、人より過ぎれた知識を持つとすれば、金融業界は、真っ先に手をのばすことになります。

すでにAIで取引を行う会社が出始めています。

人工知能(AI)界の世界的権威、ベン・ゲーツェルがチーフサイエンティストを務める香港Aidyia社が、AIによって株取引が完全自動化されたヘッジファンドを立ち上げました。
WIRED

ベン・ゲーツェル氏は、AIの世界的権威者であって遺伝の進化、且つルツ論などのAIを元に取引を行うシステムを開発し取引をはじめました。
この企業だけではなく次々とAIの取引が始めっている状況です。

クオンツと呼ばれる人々の開発したシステムは、統計理論などが基本なため、市場が突発的に動いた場合の対応に不安が残っているそうです。
AIは、ここをカバーして取引ができると考えられています。

今の所、ETFなどのリアル取引では、使われていません。
ファンド運用のような長期取引で使われているようです。
今の所、リアルな判断は、プログラム売買、長期戦略的な取引はAIのように棲み分けがされています。

まとめ

プログラム売買は、クオンツの人々の意思(プログラム)が組み込まれた取引です。
しかし
AIは、人でない別の意思(ロジック)で動作します。

2年近く、世界の株式市場は落ち着いています。

落ち着いているということは、危険なサインがでているような気がします。
安定して上昇している今、実は、一番危険なときかも知れません。

核爆弾を落とすより、金融クラッシュの方が世界に与える影響は、大きいと思います。
その金融クラッシュは、いつくるのか?

人ではないAIが、金融クラッシュのスイッチを押す可能性は十分あります。

AIは、私達にとって天使なのか? 悪魔なのか?
まだ答えはわかりません。

そして
これは、SFの話ではないと思っています。

参照
https://wired.jp/2018/04/05/how-technology-unsettled-stock-market/
https://wired.jp/2016/02/25/ai-hedge-fund/

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